Сравнение QTOC с HELO
QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QTOC returned 18.87% vs 8.59% for HELO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QTOC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности QTOC и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTOC показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.40%.
QTOC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTOC и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 9.53% | 16.79% | 14.90% | 10.20% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.40% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
Correlation
The correlation between QTOC and HELO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between QTOC and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTOC vs. HELO — Ранг доходности на риск
QTOC
HELO
Сравнение QTOC c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTOC | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.50 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 6.53 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTOC и HELO
Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTOC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -10.89% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -5.76% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.17% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -1.18% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.32% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTOC и HELO
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTOC | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.79% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 5.02% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 6.38% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 7.97% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 7.97% | +11.72% |
Сравнение комиссий QTOC и HELO
QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTOC и HELO
QTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTOC and HELO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTOC has higher volatility (3.07%) compared to HELO (1.79%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, QTOC leads with 18.87% vs 8.59% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTOC has performed better with a 18.87% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QTOC.
HELO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for QTOC.
They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for QTOC and 0.50% for HELO.
QTOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTOC и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор