PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOC с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTOC (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QTOC returned 22.79% vs 10.94% for HELO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QTOC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности QTOC и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

QTOC

1 день
0.01%
1 месяц
2.78%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.14%
1 год
22.79%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOC и HELO

2026 (YTD)202520242023
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		10.80%16.79%14.90%10.33%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between QTOC and HELO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between QTOC and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOC и HELO

Секторы
QTOC
HELO

Технологии

54.2%
39.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.5%

Здравоохранение

4.2%
8.2%

Промышленность

2.8%
6.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Энергетика

0.6%
3.3%

Финансовые услуги

0.2%
10.0%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QTOC
54.2%
HELO
39.8%

Коммуникационные услуги

QTOC
15.5%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

QTOC
12.2%
HELO
11.6%

Потребительский защитный сектор

QTOC
7.6%
HELO
3.5%

Здравоохранение

QTOC
4.2%
HELO
8.2%

Промышленность

QTOC
2.8%
HELO
6.0%

Коммунальные услуги

QTOC
1.4%
HELO
2.5%

Сырьевые материалы

QTOC
1.2%
HELO
1.5%

Энергетика

QTOC
0.6%
HELO
3.3%

Финансовые услуги

QTOC
0.2%
HELO
10.0%

Недвижимость

QTOC
0.1%
HELO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с QQQQTOC с SPYQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

QTOC vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.77

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.50

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.91

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

8.44

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.63

-1.14

Просадки

Сравнение просадок QTOC и HELO

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOCHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-10.89%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-5.76%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.32%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-1.18%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.30%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и HELO

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOCHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.70%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

4.99%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

6.20%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

7.95%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

7.95%

+11.81%

Сравнение комиссий QTOC и HELO

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и HELO

QTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTOC and HELO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTOC has higher volatility (1.21%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, QTOC dropped -33.43% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, QTOC leads with 22.79% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTOC has performed better with a 22.79% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QTOC.

HELO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for QTOC.

They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for QTOC and 0.50% for HELO.

QTOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOC и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор