PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOC с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

QTOC и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOC и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOC и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		-3.34%16.79%14.90%38.43%-29.84%6.99%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

QTOC

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с SPYQTOC с QQQQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU

Сравнение комиссий QTOC и DMAR

QTOC берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Доходность на риск

QTOC vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.68

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.48

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.09

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

13.80

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.68

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.04

-0.70

Корреляция

Корреляция между QTOC и DMAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и DMAR

Ни QTOC, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTOC и DMAR

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOCDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-9.84%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-6.15%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-1.91%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.93%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и DMAR

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOCDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

1.94%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

2.72%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

7.59%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

7.06%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

7.04%

+13.01%