PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOC с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

QTOC и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOC и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOC и APRW

2026 (YTD)20252024202320222021
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		-3.34%16.79%14.90%38.43%-29.84%6.99%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.90%1.75%

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

QTOC

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с SPYQTOC с QQQQTOC с NOIEXQTOC с APRQQTOC с EOCTQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий QTOC и APRW

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

QTOC vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.52

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.26

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.89

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

13.00

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.52

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.05

-0.71

Корреляция

Корреляция между QTOC и APRW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и APRW

Ни QTOC, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок QTOC и APRW

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOCAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-9.61%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-5.62%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-1.15%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.82%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и APRW

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOCAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

0.77%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

1.63%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

6.92%

+15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

6.73%

+13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

6.47%

+13.58%