PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOC с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTOC с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

QTOC и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QTOC и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTOC и APRP

2026 (YTD)20252024
QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October		-3.34%16.79%9.63%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, QTOC показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

QTOC

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с QTOC:
QTOC с SPYQTOC с QQQQTOC с NOIEXQTOC с EOCTQTOC с APRQQTOC с FFTYQTOC с AAPR
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий QTOC и APRP

QTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

QTOC
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

QTOC vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOC
Ранг доходности на риск QTOC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOC c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOCAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.42

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.13

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.76

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

11.82

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOC vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOC и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOCAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.42

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.07

-0.73

Корреляция

Корреляция между QTOC и APRP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOC и APRP

Ни QTOC, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTOC и APRP

Максимальная просадка QTOC за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOC и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

QTOCAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-13.66%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-8.24%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

0.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-1.33%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.22%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOC и APRP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October (QTOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что QTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTOCAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

2.04%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

3.02%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

9.96%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

9.75%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

9.75%

+10.30%