PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJL с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTJL с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

QTJL и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QTJL и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTJL и XOMO

2026 (YTD)202520242023
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		-1.09%21.07%16.50%8.40%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

QTJL

1 день
1.13%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.75%
1 год
26.28%
3 года*
18.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQQTJL с QQQMQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с XUSPQTJL с NOIEX
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий QTJL и XOMO

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

QTJL vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJLXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.40

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.47

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

3.35

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJL vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOMO равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJLXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между QTJL и XOMO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и XOMO

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%.

TTM202520242023
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок QTJL и XOMO

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QTJLXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-18.90%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-15.24%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-5.12%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-7.05%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

6.69%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и XOMO

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 5.68%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTJLXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.57%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

13.81%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

22.02%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

18.46%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

18.46%

+2.29%