Сравнение QTJL с UMI

С начала года, QTJL показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 18.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMI равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QTJL и UMI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и UMI.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QTJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.