PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTJL с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJL с PJUL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. QTJL is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past 5 years, QTJL returned 9.73%/yr vs 10.56%/yr for PJUL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QTJL и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 5.43%.

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
4.66%
С начала года
5.43%
1 год
11.15%
3 года*
12.27%
5 лет*
10.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJL и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		5.43%12.78%13.76%19.87%-2.08%4.12%

Correlation

The correlation between QTJL and PJUL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between QTJL and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJL и PJUL

Секторы
QTJL
PJUL

Технологии

58.0%
38.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.6%

Здравоохранение

3.7%
8.4%

Промышленность

2.6%
7.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
11.0%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QTJL
58.0%
PJUL
38.4%

Коммуникационные услуги

QTJL
14.5%
PJUL
10.8%

Потребительский циклический сектор

QTJL
11.6%
PJUL
10.0%

Потребительский защитный сектор

QTJL
6.6%
PJUL
4.6%

Здравоохранение

QTJL
3.7%
PJUL
8.4%

Промышленность

QTJL
2.6%
PJUL
7.9%

Коммунальные услуги

QTJL
1.2%
PJUL
2.1%

Сырьевые материалы

QTJL
1.0%
PJUL
1.7%

Энергетика

QTJL
0.5%
PJUL
3.2%

Финансовые услуги

QTJL
0.2%
PJUL
11.0%

Недвижимость

QTJL
0.1%
PJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с SPYPJUL с XYLGPJUL с JEPIPJUL с VFMF

Доходность на риск

QTJL vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTJLPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.25

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.34

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.07

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

17.26

-7.15

QTJL vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTJL и PJUL

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJLPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-18.17%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-3.64%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-10.69%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.40%

-10.69%

-22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.34%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-1.45%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.65%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и PJUL

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что QTJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJLPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.10%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

3.93%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

4.98%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

8.61%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

9.97%

+10.30%

Сравнение комиссий QTJL и PJUL

И QTJL, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и PJUL

Ни QTJL, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTJL and PJUL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTJL has higher volatility (4.19%) compared to PJUL (1.10%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, PJUL leads with 10.56% vs 9.73% for QTJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJUL has performed better with a 10.56% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

QTJL and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTJL is categorized as Leveraged Equities, while PJUL is Defined Outcome.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJL и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор