PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QTJL с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QTJL и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTJL и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
-1.09%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, QTJL показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


QTJL

1 день
1.13%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.75%
1 год
26.28%
3 года*
18.12%
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий QTJL и FAAR

QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

QTJL vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJL c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QTJLFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.00

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.69

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.57

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

7.53

+3.34

QTJL vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJL на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJL и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QTJLFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.00

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между QTJL и FAAR составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJL и FAAR

QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.


TTM202520242023202220212020201920182017
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок QTJL и FAAR

Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


QTJLFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-18.03%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-11.54%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.86%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-7.97%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.93%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJL и FAAR

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеют волатильность 5.68% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QTJLFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.66%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

10.65%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

15.32%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

13.00%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

11.54%

+9.21%