Сравнение QTJL с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
QTJL и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности QTJL и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTJL и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | -1.09% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.32% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QTJL показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
QTJL
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTJL и FAAR
QTJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
QTJL vs. FAAR — Ранг доходности на риск
QTJL
FAAR
Сравнение QTJL c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTJL | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.00 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.69 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.57 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 7.53 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTJL | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.00 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между QTJL и FAAR составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJL и FAAR
QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок QTJL и FAAR
Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTJL | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -18.03% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -11.54% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.86% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -7.97% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.93% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJL и FAAR
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеют волатильность 5.68% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTJL | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.66% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 10.65% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 15.32% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 13.00% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 11.54% | +9.21% |