Сравнение QTJA с ISWN

С начала года, QTJA показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QTJA и ISWN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

QTJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и ISWN.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.