PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJA с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTJA с FLJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTJA (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QTJA returned 25.66% vs 15.33% for FLJJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QTJA charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.

Доходность

Сравнение доходности QTJA и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTJA показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью 5.01%.

QTJA

1 день
0.01%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.47%
1 год
25.66%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTJA и FLJJ

2026 (YTD)20252024
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		10.77%18.86%15.64%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%

Correlation

The correlation between QTJA and FLJJ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.87

The correlation between QTJA and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTJA и FLJJ

Секторы
QTJA
FLJJ

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTJA
54.2%
FLJJ
36.2%

Коммуникационные услуги

QTJA
15.5%
FLJJ
10.9%

Потребительский циклический сектор

QTJA
12.2%
FLJJ
10.1%

Потребительский защитный сектор

QTJA
7.6%
FLJJ
4.9%

Здравоохранение

QTJA
4.2%
FLJJ
8.4%

Промышленность

QTJA
2.8%
FLJJ
8.1%

Коммунальные услуги

QTJA
1.4%
FLJJ
2.3%

Сырьевые материалы

QTJA
1.2%
FLJJ
1.8%

Энергетика

QTJA
0.6%
FLJJ
3.5%

Финансовые услуги

QTJA
0.2%
FLJJ
11.9%

Недвижимость

QTJA
0.1%
FLJJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с HOCTQTJA с OCTQQTJA с LOUPQTJA с PBAPQTJA с EOCT
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с AUGTFLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

QTJA vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJA c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJAFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.03

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.68

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.65

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.99

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

20.94

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJA vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJAFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

2.14

-1.85

Просадки

Сравнение просадок QTJA и FLJJ

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTJAFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-6.91%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-3.86%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.01%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-0.78%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.73%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJA и FLJJ

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTJAFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.83%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

3.58%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

5.08%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

6.20%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

6.20%

+14.24%

Сравнение комиссий QTJA и FLJJ

QTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJA и FLJJ

Ни QTJA, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QTJA and FLJJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTJA has higher volatility (1.52%) compared to FLJJ (0.83%). In terms of maximum drawdown, QTJA dropped -36.07% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, QTJA leads with 25.66% vs 15.33% for FLJJ. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTJA has performed better with a 25.66% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QTJA.

QTJA and FLJJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for QTJA and 0.74% for FLJJ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTJA и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор