PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJA с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTJA с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

QTJA и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QTJA и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTJA и FEBP

2026 (YTD)20252024
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		-3.69%18.86%15.64%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, QTJA показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

QTJA

1 день
1.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-0.80%
1 год
21.22%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с OCTQQTJA с HOCTQTJA с BALTQTJA с PBAPQTJA с EOCT
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW

Сравнение комиссий QTJA и FEBP

QTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

QTJA vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJA c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJAFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.85

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.75

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.23

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJA vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJAFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.18

-1.06

Корреляция

Корреляция между QTJA и FEBP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJA и FEBP

Ни QTJA, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTJA и FEBP

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

QTJAFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-12.11%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-8.19%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-3.19%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-0.96%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.55%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJA и FEBP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTJAFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.50%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

5.57%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

11.61%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

9.16%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

9.16%

+11.59%