Сравнение QTJA с FEBP
QTJA (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, QTJA returned 25.66% vs 18.66% for FEBP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QTJA charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности QTJA и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTJA показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью 7.00%.
QTJA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTJA и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 10.77% | 18.86% | 15.64% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 7.00% | 12.06% | 12.73% |
Correlation
The correlation between QTJA and FEBP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between QTJA and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJA vs. FEBP — Ранг доходности на риск
QTJA
FEBP
Сравнение QTJA c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTJA | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.54 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.43 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 17.70 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTJA | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.54 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок QTJA и FEBP
Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJA | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -12.11% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -5.47% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.06% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -0.91% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.06% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJA и FEBP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJA | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.39% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 5.44% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 6.96% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 8.98% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 8.98% | +11.46% |
Сравнение комиссий QTJA и FEBP
QTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJA и FEBP
Ни QTJA, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QTJA and FEBP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTJA has higher volatility (1.52%) compared to FEBP (1.39%). In terms of maximum drawdown, QTJA dropped -36.07% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, QTJA leads with 25.66% vs 18.66% for FEBP. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FEBP has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJA has performed better with a 25.66% return vs 18.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for QTJA.
QTJA and FEBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for QTJA and 0.50% for FEBP.
FEBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJA и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор