Сравнение QTJA с APRT
QTJA (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QTJA returned 17.34%/yr vs 13.46%/yr for APRT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QTJA charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for APRT.
Доходность
Сравнение доходности QTJA и APRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTJA показывает доходность 10.62%, а APRT немного ниже – 10.18%.
QTJA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTJA и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 10.62% | 18.86% | 18.47% | 25.56% | -34.45% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 10.18% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% |
Correlation
The correlation between QTJA and APRT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between QTJA and APRT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJA vs. APRT — Ранг доходности на риск
QTJA
APRT
Сравнение QTJA c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTJA | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.81 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 10.62 | -8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 49.76 | -38.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTJA и APRT
Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и APRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJA | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -14.98% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -1.59% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -14.98% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -2.03% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.34% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJA и APRT
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJA | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 1.85% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 4.34% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 5.09% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 10.80% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 10.25% | +10.11% |
Сравнение комиссий QTJA и APRT
QTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJA и APRT
Ни QTJA, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTJA and APRT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTJA has higher volatility (4.00%) compared to APRT (1.85%). In terms of maximum drawdown, QTJA dropped -36.07% vs APRT's -14.98%.
On 3-year performance, QTJA leads with 17.34% vs 13.46% for APRT. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJA has performed better with a 17.34% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for QTJA.
QTJA and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for QTJA and 0.74% for APRT.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJA и APRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор