PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTJA с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTJA с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

QTJA и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QTJA и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTJA и APRP

2026 (YTD)20252024
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		-3.69%18.86%11.27%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, QTJA показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

QTJA

1 день
1.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-0.80%
1 год
21.22%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с OCTQQTJA с HOCTQTJA с BALTQTJA с PBAPQTJA с EOCT
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с NVDY

Сравнение комиссий QTJA и APRP

QTJA берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

QTJA vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTJA c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTJAAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.13

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.76

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

11.82

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTJA vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTJA на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTJA и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTJAAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.42

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.07

-0.94

Корреляция

Корреляция между QTJA и APRP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTJA и APRP

Ни QTJA, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTJA и APRP

Максимальная просадка QTJA за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJA и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

QTJAAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.07%

-13.66%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-8.24%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-1.33%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.22%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QTJA и APRP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что QTJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTJAAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

2.04%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

3.02%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

9.96%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

9.75%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

9.75%

+11.00%