Сравнение QTERX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QTERX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTERX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 5.84% | 32.94% | 12.02% | 12.66% | -21.13% | 0.95% | 17.08% | 16.87% | -16.22% | 37.22% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QTERX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции QTERX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.57% соответственно.
QTERX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.82%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTERX и QLEIX
QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
QTERX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
QTERX
QLEIX
Сравнение QTERX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTERX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.33 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 3.01 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.10 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 12.22 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTERX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 2.22 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.10 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.11 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между QTERX и QLEIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTERX и QLEIX
Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 | 4.01% | 4.25% | 4.91% | 5.76% | 4.73% | 2.53% | 1.68% | 4.48% | 2.40% | 1.63% | 2.57% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок QTERX и QLEIX
Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTERX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -38.11% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -6.49% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -17.07% | -20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -38.11% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -3.57% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -7.80% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.64% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTERX и QLEIX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что QTERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTERX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 1.88% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 4.90% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 8.61% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 10.22% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 10.55% | +7.14% |