PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTERX с LCSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTERX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QTERX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTERX и LCSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		5.84%32.94%12.02%12.66%-21.13%0.95%17.08%16.87%-19.16%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, QTERX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

QTERX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
11.30%
1 год
35.78%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.82%

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с DODEXQTERX с DEMIXQTERX с EFEIXQTERX с BEMIXQTERX с LZEMXQTERX с EAEMXQTERX с BADEX
Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с LMSMXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с DESIX

Сравнение комиссий QTERX и LCSMX

QTERX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

QTERX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTERX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTERXLCSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.92

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.47

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.11

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

16.92

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTERX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTERX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTERX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTERXLCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.92

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между QTERX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и LCSMX

Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		4.01%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTERX и LCSMX

Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTERXLCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-39.72%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-15.39%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-39.72%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-13.80%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-13.97%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.74%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и LCSMX

Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) составляет 8.75%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что QTERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTERXLCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

12.00%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

17.91%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

22.02%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.90%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

19.35%

-1.66%