Сравнение QTELX с AMOMX
QTELX (AQR Emerging Multi-Style II Fund) and AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) are both mutual funds - QTELX is a Emerging Markets Diversified fund managed by AQR Funds, while AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTELX charges 0.70%/yr vs 0.41%/yr for AMOMX.
Доходность
Сравнение доходности QTELX и AMOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QTELX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 29.67%
- 6 месяцев
- 33.01%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.80%
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTELX и AMOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 29.67% | 32.89% | 11.82% | 12.66% | -21.29% | 0.92% | 16.90% | 14.27% | -16.22% | 37.15% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
Correlation
The correlation between QTELX and AMOMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between QTELX and AMOMX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTELX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск
QTELX
AMOMX
Сравнение QTELX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTELX | AMOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTELX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QTELX и AMOMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTELX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTELX и AMOMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTELX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | — | — |
Сравнение комиссий QTELX и AMOMX
QTELX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTELX и AMOMX
Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности AMOMX в 30.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 3.25% | 4.21% | 4.84% | 5.65% | 4.60% | 2.42% | 1.53% | 2.32% | 2.32% | 1.55% | 2.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTELX and AMOMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QTELX и AMOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор