Сравнение QTELX с AMOMX
QTELX (AQR Emerging Multi-Style II Fund) and AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) are both mutual funds - QTELX is a Emerging Markets Diversified fund managed by AQR Funds, while AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTELX charges 0.70%/yr vs 0.41%/yr for AMOMX.
Доходность
Сравнение доходности QTELX и AMOMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QTELX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 25.78%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 10.58%
AMOMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTELX и AMOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 24.52% | 32.89% | 11.82% | 12.66% | -21.29% | 0.92% | 16.90% | 14.27% | -16.22% | 37.15% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 11.26% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
Correlation
The correlation between QTELX and AMOMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between QTELX and AMOMX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTELX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск
QTELX
AMOMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTELX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTELX | AMOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTELX и AMOMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTELX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTELX и AMOMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTELX | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | — | — |
Сравнение комиссий QTELX и AMOMX
QTELX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTELX и AMOMX
Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности AMOMX в 30.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 30.65% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 3.38% | 4.21% | 4.84% | 5.65% | 4.60% | 2.42% | 1.53% | 2.32% | 2.32% | 1.55% | 2.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTELX and AMOMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QTELX и AMOMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор