Сравнение QTEC с QEW
QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QTEC и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QTEC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 18.57%
- С начала года
- 43.17%
- 6 месяцев
- 39.34%
- 1 год
- 64.90%
- 3 года*
- 32.59%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 22.85%
QEW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTEC и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 47.32% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 21.43% |
Correlation
The correlation between QTEC and QEW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEC vs. QEW — Ранг доходности на риск
QTEC
QEW
Сравнение QTEC c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTEC | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTEC | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 9.51 | -8.90 |
Просадки
Сравнение просадок QTEC и QEW
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки QEW в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEC | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -4.15% | -54.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.16% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -0.57% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEC | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.97% | 15.65% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 15.65% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.50% | 15.65% | +11.85% |
Сравнение комиссий QTEC и QEW
QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и QEW
Ни QTEC, ни QEW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QTEC and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.
QTEC and QEW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QTEC и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор