Сравнение QTEC с QEW
QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности QTEC и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QTEC
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 40.25%
- 6 месяцев
- 37.40%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 23.50%
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTEC и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 42.67% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between QTEC and QEW is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTEC vs. QEW — Ранг доходности на риск
QTEC
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QTEC c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTEC | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTEC и QEW
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTEC | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -5.87% | -52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -2.43% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -1.16% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTEC | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 20.13% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 20.13% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 20.13% | +7.62% |
Сравнение комиссий QTEC и QEW
QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и QEW
Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QTEC and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.
QEW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.01% for QTEC.
QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для QTEC и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор