Сравнение QTEC с CGGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Capital Group Growth ETF (CGGR).
QTEC и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QTEC и CGGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTEC и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | -4.83% | 22.28% | 7.32% | 67.02% | -29.41% |
CGGR Capital Group Growth ETF | -8.70% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, QTEC показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью -8.70%.
QTEC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 18.13%
CGGR
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTEC и CGGR
QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.
Доходность на риск
QTEC vs. CGGR — Ранг доходности на риск
QTEC
CGGR
Сравнение QTEC c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTEC | CGGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.78 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.49 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTEC | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QTEC и CGGR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и CGGR
QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTEC и CGGR
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и CGGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTEC | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -28.90% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -15.13% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -11.04% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -7.93% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 4.15% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и CGGR
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTEC | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 7.30% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 13.07% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 22.66% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 21.98% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 21.98% | +5.37% |