PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTEC с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTEC с CGGR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. QTEC is passively managed, while CGGR is actively managed. Over the past 3 years, QTEC returned 31.63%/yr vs 23.51%/yr for CGGR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QTEC charges 0.57%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности QTEC и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTEC показывает доходность 40.25%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 3.04%.

QTEC

1 день
1.67%
1 месяц
2.80%
С начала года
40.25%
6 месяцев
37.40%
1 год
53.38%
3 года*
31.63%
5 лет*
15.73%
10 лет*
23.50%

CGGR

1 день
0.42%
1 месяц
-2.22%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.51%
1 год
15.35%
3 года*
23.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTEC и CGGR

2026 (YTD)2025202420232022
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		40.25%22.28%7.32%67.02%-25.78%
CGGR
Capital Group Growth ETF		3.04%19.75%32.12%42.18%-14.68%

Correlation

The correlation between QTEC and CGGR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between QTEC and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTEC и CGGR

Секторы
QTEC
CGGR

Технологии

89.8%
38.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
17.3%

Потребительский циклический сектор

3.0%
13.7%

Промышленность

1.4%
8.0%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

5.5%

Здравоохранение

-

9.4%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

QTEC
89.8%
CGGR
38.5%

Коммуникационные услуги

QTEC
5.8%
CGGR
17.3%

Потребительский циклический сектор

QTEC
3.0%
CGGR
13.7%

Промышленность

QTEC
1.4%
CGGR
8.0%

Сырьевые материалы

QTEC

-

CGGR
2.3%

Потребительский защитный сектор

QTEC

-

CGGR
2.1%

Энергетика

QTEC

-

CGGR
2.1%

Финансовые услуги

QTEC

-

CGGR
5.5%

Здравоохранение

QTEC

-

CGGR
9.4%

Недвижимость

QTEC

-

CGGR
0.8%

Коммунальные услуги

QTEC

-

CGGR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с QQQJQTEC с VOO
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

QTEC vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTEC c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTECCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.88

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.28

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.02

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

3.66

+6.83

QTEC vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTEC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CGGR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTEC и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTEC и CGGR

Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTECCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-28.90%

-29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-15.13%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-23.37%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-4.08%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.66%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

4.20%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QTEC и CGGR

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Capital Group Growth ETF (CGGR) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что QTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTECCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

7.47%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

13.99%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

17.47%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

22.01%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

22.01%

+5.74%

Сравнение комиссий QTEC и CGGR

QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTEC и CGGR

Дивидендная доходность QTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CGGR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.09%0.10%0.33%0.40%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.01%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QTEC and CGGR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (14.21%) compared to CGGR (7.47%). In terms of maximum drawdown, QTEC dropped -58.86% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, QTEC leads with 31.63% vs 23.51% for CGGR. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGGR has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTEC has performed better with a 31.63% return vs 23.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

CGGR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.01% for QTEC.

QTEC is categorized as Nasdaq-100, while CGGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Capital Group. Their fees differ too: 0.57% for QTEC and 0.39% for CGGR.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTEC и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор