Сравнение QTEC с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
QTEC и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTEC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QTEC и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTEC и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | -4.83% | 31.96% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, QTEC показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
QTEC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 18.13%
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTEC и ARMH
QTEC берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
QTEC vs. ARMH — Ранг доходности на риск
QTEC
ARMH
Сравнение QTEC c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTEC | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTEC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.85 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QTEC и ARMH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTEC и ARMH
QTEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTEC и ARMH
Максимальная просадка QTEC за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTEC и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTEC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -42.04% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -12.19% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -16.31% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTEC и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTEC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 50.51% | -21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.04% | 50.51% | -21.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 50.51% | -23.16% |