PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTAP с TYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).

QTAP и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QTAP и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTAP и TYLD

2026 (YTD)20252024
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		1.26%19.36%17.49%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.80%4.05%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.

QTAP

1 день
-0.51%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.73%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

TYLD

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Cambria Tactical Yield ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD
Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF

Сравнение комиссий QTAP и TYLD

QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.

QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF

Доходность на риск

QTAP vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTAPTYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

3.11

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

4.72

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

2.00

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

8.01

-6.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

34.71

-22.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTAP vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTAPTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.11

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.48

-1.86

Корреляция

Корреляция между QTAP и TYLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и TYLD

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

TTM20252024
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%

Просадки

Сравнение просадок QTAP и TYLD

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и TYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

QTAPTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-1.06%

-28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-0.52%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-0.11%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.12%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и TYLD

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что QTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTAPTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.24%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

0.50%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

1.34%

+14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

1.82%

+17.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

1.82%

+17.20%