PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTAP с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. QTAP is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 12.49%/yr vs 18.93%/yr for TPYP. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%.

QTAP

1 день
0.03%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.02%
С начала года
15.59%
1 год
21.61%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
13.79%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QTAP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
$241.79K$219.11K$201.05K

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам QTAP и TPYP

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		15.59%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%13.90%

Correlation

The correlation between QTAP and TPYP is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.28

The correlation between QTAP and TPYP shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTAP и TPYP

Секторы
QTAP
TPYP

Технологии

50.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%
0.1%

Коммунальные услуги

1.6%
21.2%

Сырьевые материалы

1.3%
0.1%

Энергетика

0.7%
69.6%

Финансовые услуги

0.2%
2.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTAP
50.7%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
TPYP

-

Здравоохранение

QTAP
5.1%
TPYP

-

Промышленность

QTAP
3.3%
TPYP
0.1%

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
TPYP
21.2%

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
TPYP
0.1%

Энергетика

QTAP
0.7%
TPYP
69.6%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
TPYP
2.4%

Недвижимость

QTAP
0.1%
TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с LITXQTAP с XLK
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

QTAP vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QTAP c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTAPTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
1.60

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
2.26

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.27

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.72

3.25

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.02

7.64

+29.38

QTAP vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа TPYP равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTAP и TPYP

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-51.91%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-6.84%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-13.17%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-17.96%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.54%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.82%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.91%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и TPYP

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 2.79%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.74%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

11.18%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

13.98%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.41%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

21.90%

-3.35%

Сравнение комиссий QTAP и TPYP

QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и TPYP

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and TPYP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (4.74%) compared to QTAP (2.79%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs TPYP's -51.91%.

On 5-year performance, TPYP leads with 18.93% vs 12.49% for QTAP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 18.93% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for QTAP.

QTAP is categorized as Leveraged Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Innovator and Tortoise. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.40% for TPYP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор