PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с SPUU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. QTAP is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 12.65%/yr vs 18.44%/yr for SPUU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTAP показывает доходность 12.83%, а SPUU немного выше – 13.33%.

QTAP

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.83%
6 месяцев
13.01%
1 год
22.41%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAP и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		12.83%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%26.55%44.25%47.28%-38.72%43.90%

Correlation

The correlation between QTAP and SPUU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between QTAP and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTAP и SPUU

Секторы
QTAP
SPUU

Технологии

50.7%
39.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.5%

Здравоохранение

5.1%
8.3%

Промышленность

3.3%
7.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.1%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Энергетика

0.7%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

QTAP
50.7%
SPUU
39.0%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
SPUU
4.5%

Здравоохранение

QTAP
5.1%
SPUU
8.3%

Промышленность

QTAP
3.3%
SPUU
7.8%

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
SPUU
2.1%

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
SPUU
1.7%

Энергетика

QTAP
0.7%
SPUU
3.1%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
SPUU
11.1%

Недвижимость

QTAP
0.1%
SPUU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с QQQM
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

QTAP vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTAPSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.72

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
2.25

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.30

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.04

2.38

+6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.85

10.11

+42.74

QTAP vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа SPUU равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTAP и SPUU

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-59.35%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-18.19%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-35.18%

+22.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-46.59%

+17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-6.62%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-9.48%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

4.27%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и SPUU

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 3.03%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

9.70%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

19.93%

-14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

25.22%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

33.67%

-14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

35.81%

-17.09%

Сравнение комиссий QTAP и SPUU

QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и SPUU

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and SPUU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (9.70%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs SPUU's -59.35%.

On 5-year performance, SPUU leads with 18.44% vs 12.65% for QTAP. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 18.44% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.

SPUU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.60% for SPUU.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор