PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTAP с MSFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).

QTAP и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QTAP и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTAP и MSFL

2026 (YTD)20252024
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%15.18%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-44.17%16.99%-9.07%

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -44.17%.

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
-0.39%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-44.17%
6 месяцев
-52.78%
1 год
-17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с ^GSPCMSFL с TQQQMSFL с GGLL

Сравнение комиссий QTAP и MSFL

QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

QTAP vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTAPMSFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

-0.34

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

-0.16

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

0.98

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.25

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

-0.62

+13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTAP vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTAPMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.34

+1.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.47

+1.11

Корреляция

Корреляция между QTAP и MSFL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и MSFL

Ни QTAP, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QTAP и MSFL

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и MSFL.

Загрузка...

Показатели просадок

QTAPMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-59.39%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-59.39%

+47.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.49%

+56.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-19.49%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

23.86%

-22.18%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и MSFL

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 1.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTAPMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

12.60%

-10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

39.11%

-35.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

52.79%

-36.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

47.86%

-28.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

47.86%

-28.83%