Сравнение QTAC с ONOF
QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. QTAC is actively managed, while ONOF is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTAC charges 1.78%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности QTAC и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAC показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у ONOF с доходностью 7.72%.
QTAC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAC и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 3.12% | 0.37% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 7.72% | 0.84% |
Correlation
The correlation between QTAC and ONOF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAC vs. ONOF — Ранг доходности на риск
QTAC
ONOF
Сравнение QTAC c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTAC | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QTAC и ONOF
Максимальная просадка QTAC за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAC и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAC | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -26.21% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.31% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -6.15% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAC и ONOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAC | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 11.23% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 14.29% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 14.33% | +9.82% |
Сравнение комиссий QTAC и ONOF
QTAC берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAC и ONOF
Дивидендная доходность QTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ONOF в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.28% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTAC and ONOF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
ONOF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.05% for QTAC.
They also come from different issuers: Q3 Asset Management and Global X. Their fees differ too: 1.78% for QTAC and 0.39% for ONOF.
Подберите оптимальное распределение для QTAC и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор