Сравнение QTAC с ELM
QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTAC charges 1.78%/yr vs 0.24%/yr for ELM.
Доходность
Сравнение доходности QTAC и ELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAC показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у ELM с доходностью 6.94%.
QTAC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -4.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAC и ELM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | -4.71% | 1.87% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 6.94% | 0.80% |
Correlation
The correlation between QTAC and ELM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAC vs. ELM — Ранг доходности на риск
QTAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELM
Сравнение QTAC c ELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTAC | ELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTAC и ELM
Максимальная просадка QTAC за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAC и ELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAC | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -9.02% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -1.15% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -1.31% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAC и ELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAC | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.85% | 9.82% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 10.34% | +18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 10.34% | +18.51% |
Сравнение комиссий QTAC и ELM
QTAC берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAC и ELM
Дивидендная доходность QTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ELM в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.54% | 2.71% |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.06% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
QTAC and ELM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
ELM has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.06% for QTAC.
They also come from different issuers: Q3 Asset Management and Elm. Their fees differ too: 1.78% for QTAC and 0.24% for ELM.
Подберите оптимальное распределение для QTAC и ELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор