Сравнение QSU с XMAG
QSU (Defiance Daily Target 2X Long QS ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - QSU is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. QSU is actively managed, while XMAG is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSU charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности QSU и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSU показывает доходность -80.79%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.05%.
QSU
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -34.38%
- 6 месяцев
- -80.73%
- С начала года
- -80.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSU и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSU Defiance Daily Target 2X Long QS ETF | -80.79% | -65.11% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.05% | 1.48% |
Correlation
The correlation between QSU and XMAG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSU vs. XMAG — Ранг доходности на риск
QSU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMAG
Сравнение QSU c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long QS ETF (QSU) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSU | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSU и XMAG
Максимальная просадка QSU за все время составила -94.77%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSU и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSU | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -16.17% | -78.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.77% | -3.03% | -91.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.34% | -2.06% | -74.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSU и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSU | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.29% | 11.82% | +141.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.29% | 15.06% | +138.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.29% | 15.06% | +138.23% |
Сравнение комиссий QSU и XMAG
QSU берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSU и XMAG
QSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QSU Defiance Daily Target 2X Long QS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
QSU and XMAG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for QSU.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for QSU.
QSU is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.31% for QSU and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для QSU и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор