Сравнение QSU с IWMY
QSU (Defiance Daily Target 2X Long QS ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - QSU is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSU charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности QSU и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSU показывает доходность -80.79%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.17%.
QSU
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -34.38%
- 6 месяцев
- -80.73%
- С начала года
- -80.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSU и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSU Defiance Daily Target 2X Long QS ETF | -80.79% | -65.11% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.17% | -2.45% |
Correlation
The correlation between QSU and IWMY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSU vs. IWMY — Ранг доходности на риск
QSU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMY
Сравнение QSU c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long QS ETF (QSU) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSU | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSU и IWMY
Максимальная просадка QSU за все время составила -94.77%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSU и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSU | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -18.72% | -76.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.77% | -1.94% | -92.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.34% | -2.89% | -73.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSU и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSU | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.29% | 16.18% | +137.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.29% | 15.81% | +137.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.29% | 15.81% | +137.48% |
Сравнение комиссий QSU и IWMY
QSU берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSU и IWMY
QSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 42.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
QSU Defiance Daily Target 2X Long QS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSU and IWMY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for QSU.
IWMY has the higher dividend yield at 42.40%, compared with 0.00% for QSU.
QSU is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for QSU and 1.05% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для QSU и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор