PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSTFX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSTFX с MOJOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSTFX (Quantified STF Fund) and MOJOX (Donoghue Forlines Momentum Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, QSTFX returned 11.66%/yr vs 14.85%/yr for MOJOX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSTFX charges 1.55%/yr vs 2.00%/yr for MOJOX.

Доходность

Сравнение доходности QSTFX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified STF Fund (QSTFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSTFX показывает доходность 18.71%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 38.08%.

QSTFX

1 день
-0.16%
1 месяц
9.25%
С начала года
18.71%
6 месяцев
14.48%
1 год
46.98%
3 года*
21.52%
5 лет*
11.66%
10 лет*
17.95%

MOJOX

1 день
0.21%
1 месяц
6.32%
С начала года
38.08%
6 месяцев
38.63%
1 год
57.57%
3 года*
32.82%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSTFX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSTFX
Quantified STF Fund		18.71%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%65.69%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		38.08%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%

Correlation

The correlation between QSTFX and MOJOX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.60

The correlation between QSTFX and MOJOX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified STF Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QFITXQSTFX с QCGDXQSTFX с QTSSXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с OTRFX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с FLOTXMOJOX с GUGMOJOX с SMIDXMOJOX с PAUIXMOJOX с ABRZXMOJOX с TFAQXMOJOX с GTAIX

Доходность на риск

QSTFX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSTFX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified STF Fund (QSTFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSTFXMOJOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.98

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.73

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

7.08

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

27.70

-20.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSTFX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSTFX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSTFX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSTFXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.98

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Просадки

Сравнение просадок QSTFX и MOJOX

Максимальная просадка QSTFX за все время составила -49.03%, что больше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSTFX и MOJOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSTFXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.03%

-28.85%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-8.15%

-9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.22%

-22.50%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.03%

-25.32%

-23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-7.84%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

2.08%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QSTFX и MOJOX

Quantified STF Fund (QSTFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеют волатильность 6.15% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSTFXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.32%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

15.96%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.38%

19.37%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.10%

17.48%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.89%

16.09%

+11.80%

Сравнение комиссий QSTFX и MOJOX

QSTFX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSTFX и MOJOX

Дивидендная доходность QSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности MOJOX в 19.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		19.43%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%
QSTFX
Quantified STF Fund		8.97%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%

Часто задаваемые вопросы

QSTFX and MOJOX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOJOX has higher volatility (6.32%) compared to QSTFX (6.15%). In terms of maximum drawdown, QSTFX dropped -49.03% vs MOJOX's -28.85%.

MOJOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSTFX и MOJOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор