PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

QSPT и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и GMAR

2026 (YTD)202520242023
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%27.93%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с XDOCQSPT с FDNDQSPT с APRQ
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий QSPT и GMAR

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GMAR в 0.85%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

QSPT vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.46

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.14

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.84

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

11.96

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.71

-1.05

Корреляция

Корреляция между QSPT и GMAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и GMAR

Ни QSPT, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSPT и GMAR

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-9.11%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-6.85%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

0.00%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-0.57%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.05%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и GMAR

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.22%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

2.87%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

8.50%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

6.96%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

6.96%

+8.38%