PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

QSPT и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и DOGG

2026 (YTD)202520242023
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%23.29%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с APRHQSPT с EOCTQSPT с FFEB
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий QSPT и DOGG

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

QSPT vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.44

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.40

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.47

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.89

-0.23

Корреляция

Корреляция между QSPT и DOGG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и DOGG

QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок QSPT и DOGG

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-11.19%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.23%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-7.85%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.98%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.67%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и DOGG

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.55%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

7.84%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

12.92%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

13.05%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

13.05%

+2.29%