Сравнение QSPRX с SRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX).
QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и SRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPRX и SRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 5.18% | 29.63% | 33.14% | 44.73% | 5.10% | -6.47% | 4.30% | -4.47% | -6.14% | -11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у SRRIX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции QSPRX уступали акциям SRRIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.44% соответственно.
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
SRRIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPRX и SRRIX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии SRRIX в 2.35%.
Доходность на риск
QSPRX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск
QSPRX
SRRIX
Сравнение QSPRX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | SRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 14.08 | -12.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 43.95 | -42.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 21.46 | -20.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 68.71 | -66.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 615.54 | -610.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 14.08 | -12.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QSPRX и SRRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и SRRIX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SRRIX в 19.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 19.14% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и SRRIX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки SRRIX в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и SRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPRX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -27.22% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -0.55% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -17.26% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -27.22% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.04% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.06% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и SRRIX
AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPRX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 0.15% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 2.15% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 2.69% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 13.95% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 11.01% | +1.79% |