PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с FSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и FSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.99%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%13.32%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.90%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.90%
С начала года
9.99%
6 месяцев
12.27%
1 год
14.10%
3 года*
20.09%
5 лет*
18.79%
10 лет*
7.15%

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SRDAXQSPRX с SYMIXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с ADANXQSPRX с QRPNX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Сравнение комиссий QSPRX и FSMSX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии FSMSX в 1.89%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Доходность на риск

QSPRX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.51

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.09

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.10

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

6.99

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMSX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.81

-0.24

Корреляция

Корреляция между QSPRX и FSMSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и FSMSX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FSMSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и FSMSX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-8.94%

-32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-2.32%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-4.13%

-13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.62%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-1.66%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.70%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и FSMSX

AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

1.28%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.00%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

3.24%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

4.63%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

4.67%

+8.13%