PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QSPRX с DMSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPRX с DMSFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and DMSFX (Destinations Multi Strategy Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QSPRX returned 19.45%/yr vs 4.24%/yr for DMSFX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. QSPRX charges 5.79%/yr vs 1.15%/yr for DMSFX.

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и DMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у DMSFX с доходностью 0.53%.

QSPRX

1 день
0.10%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
15.19%
С начала года
13.20%
1 год
21.38%
3 года*
19.72%
5 лет*
19.45%
10 лет*
7.45%

DMSFX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-0.34%
С начала года
0.53%
1 год
4.30%
3 года*
5.43%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPRX и DMSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		13.20%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%9.53%
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		0.53%3.65%6.40%12.82%-3.45%5.22%10.01%8.93%-4.99%2.93%

Correlation

The correlation between QSPRX and DMSFX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г.

-0.09

The correlation between QSPRX and DMSFX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с QLFIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с SYMIXQSPRX с GIMMXQSPRX с QCFIXQSPRX с QMFRX
Часто сравнивают с DMSFX:
DMSFX с DCFFXDMSFX с DGEFXDMSFX с DLCFXDMSFX с DIEFXDMSFX с DGFFXDMSFX с DSMFXDMSFX с SHRIX

Доходность на риск

QSPRX vs. DMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DMSFX
Ранг доходности на риск DMSFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMSFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMSFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMSFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMSFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMSFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c DMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSPRXDMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.81

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.95

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

1.83

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

5.58

+5.94

QSPRX vs. DMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMSFX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и DMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и DMSFX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки DMSFX в -21.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и DMSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPRXDMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-21.11%

-20.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-2.47%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-5.02%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-6.84%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.58%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-1.58%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.80%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и DMSFX

AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPRXDMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

0.62%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

1.64%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

2.51%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

3.67%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

5.00%

+7.88%

Сравнение комиссий QSPRX и DMSFX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии DMSFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и DMSFX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DMSFX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		4.65%3.42%6.41%6.62%3.05%4.68%1.48%4.64%4.31%2.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.32%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Часто задаваемые вопросы

QSPRX and DMSFX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPRX has higher volatility (2.74%) compared to DMSFX (0.62%). In terms of maximum drawdown, QSPRX dropped -41.22% vs DMSFX's -21.11%.

QSPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPRX и DMSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор