PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с TFAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и TFAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-5.51%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у TFAFX с доходностью -4.48%.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с JAAAXTFAFX с QRPRXTFAFX с ADANXTFAFX с ARBIX

Сравнение комиссий QSPNX и TFAFX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии TFAFX в 1.96%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

QSPNX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXTFAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.74

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.07

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.04

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

3.80

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа TFAFX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXTFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.74

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.39

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Корреляция

Корреляция между QSPNX и TFAFX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и TFAFX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и TFAFX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и TFAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-25.67%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-9.95%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-25.67%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-7.20%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.47%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.14%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и TFAFX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) составляет 2.64%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.32%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

10.45%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

17.77%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

14.79%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

14.50%

-1.74%