PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с SRDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPNX с SRDAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QSPNX returned 19.42%/yr vs 8.01%/yr for SRDAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QSPNX charges 6.14%/yr vs 1.27%/yr for SRDAX.

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и SRDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью 4.26%.

QSPNX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.32%
С начала года
11.84%
6 месяцев
11.97%
1 год
17.30%
3 года*
18.14%
5 лет*
19.42%
10 лет*
7.08%

SRDAX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.26%
1 год
9.68%
3 года*
7.49%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPNX и SRDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		11.84%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-0.63%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		4.26%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%

Correlation

The correlation between QSPNX and SRDAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.14

The correlation between QSPNX and SRDAX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с QMFRXQSPNX с QCFIXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RYMQXQSPNX с FCRIX
Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с SHRIXSRDAX с WRPIXSRDAX с QSPRX

Доходность на риск

QSPNX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSPNXSRDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.04

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.47

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.61

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.64

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

14.24

-4.96

QSPNX vs. SRDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа SRDAX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и SRDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и SRDAX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и SRDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPNXSRDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-11.90%

-29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-2.67%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.31%

-6.15%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-11.90%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.87%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-2.32%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.68%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и SRDAX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPNXSRDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

0.75%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

2.41%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

3.28%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

6.98%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

6.75%

+6.09%

Сравнение комиссий QSPNX и SRDAX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии SRDAX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и SRDAX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SRDAX в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.14%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.18%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSPNX and SRDAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPNX has higher volatility (3.70%) compared to SRDAX (0.75%). In terms of maximum drawdown, QSPNX dropped -41.79% vs SRDAX's -11.90%.

SRDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPNX и SRDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор