PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с SRDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с SRDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и SRDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и SRDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-0.63%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью 2.84%.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с FABZXQSPNX с QCFNXQSPNX с RMDFXQSPNX с SYMIX
Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с FSMSXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с SHRIXSRDAX с QRPRX

Сравнение комиссий QSPNX и SRDAX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии SRDAX в 1.27%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Доходность на риск

QSPNX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXSRDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.59

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.71

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.48

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

0.96

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. SRDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SRDAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и SRDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXSRDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.59

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.21

-0.62

Корреляция

Корреляция между QSPNX и SRDAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и SRDAX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SRDAX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и SRDAX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и SRDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXSRDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-11.90%

-29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-5.89%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-11.90%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.29%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-2.41%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.05%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и SRDAX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXSRDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.84%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

2.56%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

4.52%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

7.03%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

6.87%

+5.89%