PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с QMHNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции QMHNX по среднегодовой доходности: 6.77% против 4.69% соответственно.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с GFIRXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX

Сравнение комиссий QSPNX и QMHNX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии QMHNX в 4.12%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Доходность на риск

QSPNX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXQMHNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.89

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.32

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.27

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

8.68

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHNX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.89

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.94

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.24

Корреляция

Корреляция между QSPNX и QMHNX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и QMHNX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности QMHNX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и QMHNX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QMHNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-40.29%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.40%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-19.23%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-35.34%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.23%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-18.52%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.16%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и QMHNX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) составляет 2.64%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.04%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

9.99%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

14.17%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.22%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

15.46%

-2.70%