PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с QMHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPNX с QMHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both mutual funds - QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QMHNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 10 years, QSPNX returned 7.22%/yr vs 5.60%/yr for QMHNX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QSPNX charges 6.14%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и QMHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции QMHNX по среднегодовой доходности: 7.22% против 5.60% соответственно.

QSPNX

1 день
0.73%
1 месяц
2.22%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
19.57%
3 года*
21.40%
5 лет*
18.80%
10 лет*
7.22%

QMHNX

1 день
1.11%
1 месяц
2.34%
С начала года
18.97%
6 месяцев
22.10%
1 год
34.84%
3 года*
16.46%
5 лет*
16.21%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPNX и QMHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		13.60%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		18.97%19.65%10.48%-0.40%49.64%-2.30%-0.85%1.55%-14.59%-2.06%

Correlation

The correlation between QSPNX and QMHNX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с QMFRXQSPNX с QCFIXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RYMQXQSPNX с FCRIX
Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QHFNXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с RWSIXQMHNX с QNZIXQMHNX с QCFIX

Доходность на риск

QSPNX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXQMHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.77

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.57

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

7.34

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

21.53

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. QMHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа QMHNX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и QMHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXQMHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.77

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.94

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и QMHNX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QMHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPNXQMHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-40.29%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-4.81%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.31%

-19.23%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-19.23%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-35.34%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-18.28%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.63%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и QMHNX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) составляет 3.07%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPNXQMHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.78%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.63%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

12.74%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.31%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

15.47%

-2.65%

Сравнение комиссий QSPNX и QMHNX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии QMHNX в 4.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и QMHNX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QMHNX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.59%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.10%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Часто задаваемые вопросы

QSPNX and QMHNX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHNX has higher volatility (3.78%) compared to QSPNX (3.07%). In terms of maximum drawdown, QSPNX dropped -41.79% vs QMHNX's -40.29%.

QMHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPNX и QMHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор