PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.74%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 6.77% против 4.05% соответственно.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий QSPNX и JAAAX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

QSPNX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.75

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.35

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.88

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

9.41

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.98

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Корреляция

Корреляция между QSPNX и JAAAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и JAAAX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и JAAAX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-15.72%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-4.43%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-6.28%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

-12.64%

-29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.61%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-2.06%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

0.88%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и JAAAX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.16%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

2.74%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

4.73%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

4.22%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

4.38%

+8.38%