PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPMX с SICIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSPMX (Quantified Pattern Recognition Fund) and SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, QSPMX returned 7.35%/yr vs 3.24%/yr for SICIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QSPMX charges 1.55%/yr vs 0.51%/yr for SICIX.

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 2.55%.

QSPMX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.44%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
-3.56%
1 год
13.28%
3 года*
7.26%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.02%
3 года*
6.58%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPMX и SICIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-8.14%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.55%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%2.01%

Correlation

The correlation between QSPMX and SICIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2019 г.

0.39

The correlation between QSPMX and SICIX shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с QALTXQSPMX с QMLFXQSPMX с HFSAXQSPMX с SVARX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с CAVAXSICIX с FRGAXSICIX с HADAXSICIX с SIEMXSICIX с SEITXSICIX с FGTIXSICIX с GWPAX

Доходность на риск

QSPMX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXSICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.49

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.67

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.63

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

10.22

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.49

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и SICIX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, примерно равная максимальной просадке SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и SICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPMXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-27.62%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-2.65%

-11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-3.21%

-10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-10.94%

-17.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-0.26%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.57%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

0.68%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и SICIX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPMXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.74%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

2.11%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

2.80%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

3.88%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

3.90%

+14.55%

Сравнение комиссий QSPMX и SICIX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и SICIX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SICIX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.61%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.83%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Часто задаваемые вопросы

QSPMX and SICIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPMX has higher volatility (1.05%) compared to SICIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, QSPMX dropped -28.36% vs SICIX's -27.62%.

SICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPMX и SICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор