PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPMX с QRPNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSPMX (Quantified Pattern Recognition Fund) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both mutual funds - QSPMX is a Diversified Portfolio fund managed by Advisors Preferred, while QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Over the past 5 years, QSPMX returned 7.07%/yr vs 19.43%/yr for QRPNX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QSPMX charges 1.55%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 19.65%.

QSPMX

1 день
0.45%
1 месяц
1.97%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-3.13%
1 год
13.78%
3 года*
7.42%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

QRPNX

1 день
0.68%
1 месяц
3.75%
С начала года
19.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
36.33%
3 года*
23.70%
5 лет*
19.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPMX и QRPNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.73%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		19.65%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-4.90%

Correlation

The correlation between QSPMX and QRPNX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2019 г.

0.02

The correlation between QSPMX and QRPNX shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с QALTXQSPMX с QMLFXQSPMX с HFSAXQSPMX с SAPEX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с QCFIXQRPNX с QSPNXQRPNX с SMSAXQRPNX с ADANXQRPNX с SHRIXQRPNX с FCRIXQRPNX с PASIX

Доходность на риск

QSPMX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXQRPNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
3.92

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
5.72

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.72

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

10.26

-9.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

29.62

-27.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа QRPNX равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.92

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.66

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и QRPNX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, примерно равная максимальной просадке QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и QRPNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPMXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-28.78%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-3.51%

-10.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-11.22%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-11.22%

-17.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

0.00%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-7.84%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

1.22%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и QRPNX

Текущая волатильность для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) составляет 1.11%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPMXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.74%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

6.72%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

9.20%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

11.76%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

10.32%

+8.13%

Сравнение комиссий QSPMX и QRPNX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и QRPNX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности QRPNX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		0.95%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.61%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSPMX and QRPNX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPNX has higher volatility (2.74%) compared to QSPMX (1.11%). In terms of maximum drawdown, QSPMX dropped -28.36% vs QRPNX's -28.78%.

QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPMX и QRPNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор