PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и PUDZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с SAPEXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с HFSAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий QSPMX и PUDZX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

QSPMX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.04

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.65

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.45

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

13.65

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.04

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между QSPMX и PUDZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и PUDZX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и PUDZX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-21.53%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-8.20%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-17.98%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-1.59%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.31%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.47%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и PUDZX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

2.71%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

6.29%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

9.72%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

10.59%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

9.70%

+8.94%