Сравнение QSPMX с KAMIX
QSPMX (Quantified Pattern Recognition Fund) and KAMIX (Kensington Managed Income Fund) are both mutual funds - QSPMX is a Diversified Portfolio fund managed by Advisors Preferred, while KAMIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 3 years, QSPMX returned 7.26%/yr vs 5.32%/yr for KAMIX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. QSPMX charges 1.55%/yr vs 1.36%/yr for KAMIX.
Доходность
Сравнение доходности QSPMX и KAMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPMX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у KAMIX с доходностью 1.82%.
QSPMX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- -3.56%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
KAMIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPMX и KAMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | -8.14% | 27.23% | 18.38% | 13.84% | 0.90% |
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 1.82% | 4.32% | 4.38% | 3.96% | -2.13% |
Correlation
The correlation between QSPMX and KAMIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г. | 0.27 |
Over the past year, QSPMX and KAMIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPMX vs. KAMIX — Ранг доходности на риск
QSPMX
KAMIX
Сравнение QSPMX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPMX | KAMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.88 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 13.06 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPMX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.40 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.81 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок QSPMX и KAMIX
Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки KAMIX в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и KAMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPMX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -6.11% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -2.55% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -4.35% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | 0.00% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -2.16% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 0.56% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPMX и KAMIX
Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX) имеют волатильность 1.05% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPMX | KAMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 2.47% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 3.07% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 3.81% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 3.81% | +14.64% |
Сравнение комиссий QSPMX и KAMIX
QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии KAMIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPMX и KAMIX
Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KAMIX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 5.59% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | 1.61% | 1.48% | 2.26% | 3.99% | 0.13% | 26.85% | 0.21% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
QSPMX and KAMIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAMIX has higher volatility (1.05%) compared to QSPMX (1.05%). In terms of maximum drawdown, QSPMX dropped -28.36% vs KAMIX's -6.11%.
KAMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPMX и KAMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор