PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с WRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с WRPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и WRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPIX и WRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.94%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-9.62%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у WRPIX с доходностью 9.08%.

QSPIX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.94%
6 месяцев
12.16%
1 год
13.99%
3 года*
19.92%
5 лет*
18.65%
10 лет*
7.05%

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.08%
6 месяцев
12.89%
1 год
11.70%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX
Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с ADANXWRPIX с SPATXWRPIX с QRPRX

Сравнение комиссий QSPIX и WRPIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.

QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QSPIX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXWRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.90

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.41

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

2.89

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. WRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRPIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXWRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между QSPIX и WRPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и WRPIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности WRPIX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и WRPIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и WRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPIXWRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-21.67%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-8.19%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-8.72%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-7.49%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.00%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и WRPIX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) имеют волатильность 2.61% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPIXWRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.64%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

5.68%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

8.26%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

7.11%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

7.12%

+5.64%