Сравнение QSPIX с QVOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. QVOPX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и QVOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и QVOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 1.38% | 0.38% | 5.71% | 3.55% | -7.28% | 2.49% | 1.46% | 6.58% | -2.09% | 1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у QVOPX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции QVOPX по среднегодовой доходности: 7.03% против 1.49% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
QVOPX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и QVOPX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QVOPX в 1.33%.
Доходность на риск
QSPIX vs. QVOPX — Ранг доходности на риск
QSPIX
QVOPX
Сравнение QSPIX c QVOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | QVOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | -0.01 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.04 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.00 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 0.01 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | QVOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.01 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.22 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и QVOPX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и QVOPX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QVOPX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
QVOPX Invesco Fundamental Alternatives Fund | 0.73% | 0.74% | 2.10% | 4.62% | 2.55% | 2.87% | 1.90% | 2.01% | 1.77% | 1.59% | 0.26% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и QVOPX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QVOPX в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QVOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | QVOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -30.55% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -6.00% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -9.71% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -9.71% | -31.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.84% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -4.60% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.14% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и QVOPX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.57%, в то время как у Invesco Fundamental Alternatives Fund (QVOPX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | QVOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 3.36% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 5.91% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 7.91% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 4.57% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 4.31% | +8.45% |