PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QSMLX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSMLX с AQMNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QSMLX (AQR Small Cap Multi-Style Fund) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both mutual funds - QSMLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. Over the past 10 years, QSMLX returned 12.10%/yr vs 4.28%/yr for AQMNX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QSMLX charges 0.72%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности QSMLX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSMLX показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у AQMNX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции QSMLX превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 12.10% против 4.28% соответственно.

QSMLX

1 день
0.22%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
15.40%
С начала года
23.79%
1 год
38.50%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.56%
10 лет*
12.10%

AQMNX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
7.19%
С начала года
10.02%
1 год
22.94%
3 года*
11.33%
5 лет*
13.41%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSMLX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		23.79%17.41%11.02%24.01%-18.31%26.54%17.99%20.42%-14.26%9.33%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		10.02%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between QSMLX and AQMNX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.00

The correlation between QSMLX and AQMNX shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Small Cap Multi-Style Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с QSMLX:
QSMLX с XSHQQSMLX с ASMOXQSMLX с DFSVXQSMLX с BSCMXQSMLX с IWMQSMLX с PSCZXQSMLX с AVUV
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с DBMFAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с CSAAXAQMNX с PQTIX

Доходность на риск

QSMLX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSMLX
Ранг доходности на риск QSMLX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSMLX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSMLXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.54

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.44

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

4.53

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

16.55

-2.25

QSMLX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSMLX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMNX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSMLX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSMLX и AQMNX

Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-27.50%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-5.11%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.69%

-13.70%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-13.70%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-22.96%

-21.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-3.07%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-10.34%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.39%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QSMLX и AQMNX

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.33%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

7.07%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

9.11%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

11.52%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

10.19%

+12.99%

Сравнение комиссий QSMLX и AQMNX

QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSMLX и AQMNX

Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности AQMNX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.86%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		8.33%10.31%13.88%6.74%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%

Часто задаваемые вопросы

QSMLX and AQMNX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSMLX has higher volatility (5.31%) compared to AQMNX (3.33%). In terms of maximum drawdown, QSMLX dropped -44.38% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSMLX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор