Сравнение QSIG с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
QSIG и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIG и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIG и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.14% | 6.61% | 4.65% | 3.66% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
QSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIG и DCRE
QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
QSIG vs. DCRE — Ранг доходности на риск
QSIG
DCRE
Сравнение QSIG c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIG | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.61 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 5.69 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.82 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 7.37 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 28.55 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIG | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.61 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.98 | -3.27 |
Корреляция
Корреляция между QSIG и DCRE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и DCRE
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSIG и DCRE
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIG | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -0.84% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.68% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.51% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.10% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.18% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и DCRE
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIG | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.43% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.75% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.39% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 1.59% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 1.59% | +1.84% |