PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSIG с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSIG и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSIG и DCRE


2026 (YTD)202520242023
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
0.14%6.61%4.65%3.66%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
0.82%5.86%6.86%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.


QSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.64%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.24%
10 лет*

DCRE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Сравнение комиссий QSIG и DCRE

QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.


Доходность на риск

QSIG vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSIG
Ранг доходности на риск QSIG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIG: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIG c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSIGDCREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.61

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

5.69

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.82

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

7.37

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

28.55

-14.84

QSIG vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIG на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIG и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSIGDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.61

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

3.98

-3.27

Корреляция

Корреляция между QSIG и DCRE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIG и DCRE

Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DCRE в 4.76%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.76%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSIG и DCRE

Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и DCRE.


Загрузка...

Показатели просадок


QSIGDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-0.84%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.68%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.51%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.10%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.18%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIG и DCRE

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QSIGDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.43%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

0.75%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.39%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

1.59%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

1.59%

+1.84%