Сравнение QRVLX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности QRVLX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRVLX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | -2.87% | 6.08% | 18.91% | 16.09% | -8.85% | 27.50% | 6.78% | 23.93% | -4.83% | 20.32% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, QRVLX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции QRVLX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.55% против 4.46% соответственно.
QRVLX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.55%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRVLX и HDCTX
QRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
QRVLX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
QRVLX
HDCTX
Сравнение QRVLX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRVLX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.20 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.75 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.96 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 5.25 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRVLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.20 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между QRVLX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVLX и HDCTX
Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | 2.90% | 2.81% | 3.64% | 2.95% | 2.77% | 16.71% | 6.49% | 3.40% | 6.82% | 3.99% | 5.48% | 3.12% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок QRVLX и HDCTX
Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRVLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.40% | -59.05% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -6.95% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -18.22% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -19.43% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -6.07% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -6.45% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.59% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVLX и HDCTX
FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что QRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRVLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.15% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 6.30% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 11.06% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 10.49% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.44% | +5.69% |