PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRVLX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRVLX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QRVLX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRVLX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		-2.87%6.08%18.91%16.09%-8.85%27.50%6.78%23.93%-4.83%19.25%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, QRVLX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

QRVLX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-6.35%
1 год
5.34%
3 года*
12.01%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.55%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Value Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с QRVLX:
QRVLX с DODGXQRVLX с SPYQRVLX с NEIMXQRVLX с VALAXQRVLX с AUXFXQRVLX с AVERXQRVLX с PSECX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий QRVLX и FLCOX

QRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

QRVLX
FPA Queens Road Value Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

QRVLX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVLX
Ранг доходности на риск QRVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVLX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVLXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.02

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.48

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.44

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

6.76

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRVLX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVLX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVLX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRVLXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.02

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между QRVLX и FLCOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVLX и FLCOX

Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		2.90%2.81%3.64%2.95%2.77%16.71%6.49%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRVLX и FLCOX

Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRVLXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.40%

-38.28%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.81%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-19.00%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-4.82%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-4.52%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.51%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVLX и FLCOX

FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) имеют волатильность 4.33% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRVLXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.38%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.29%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.73%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

14.83%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.73%

-0.60%