Сравнение QRSVX с SHDPX
QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRSVX charges 0.94%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности QRSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QRSVX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRSVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 1.66% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between QRSVX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRSVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
QRSVX
SHDPX
Сравнение QRSVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRSVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 9.50 | -8.68 |
Просадки
Сравнение просадок QRSVX и SHDPX
Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | 0.00% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | 0.00% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRSVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRSVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 0.92% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 0.92% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 0.92% | +16.57% |
Сравнение комиссий QRSVX и SHDPX
QRSVX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRSVX и SHDPX
Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 3.57% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QRSVX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRSVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор