PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с TFAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и TFAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-3.87%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у TFAFX с доходностью -4.48%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с JAAAXTFAFX с ADANXTFAFX с ARBIXTFAFX с GAAVX

Сравнение комиссий QRPRX и TFAFX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии TFAFX в 1.96%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

QRPRX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXTFAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.74

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.07

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.04

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

3.80

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TFAFX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXTFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.74

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.39

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.44

+0.32

Корреляция

Корреляция между QRPRX и TFAFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и TFAFX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и TFAFX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и TFAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-25.67%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.95%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-25.67%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-7.20%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-7.47%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.14%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и TFAFX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) составляет 2.59%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

5.32%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

10.45%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

17.77%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

14.79%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

14.50%

-4.12%