Сравнение QRPRX с TALTX
QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QRPRX charges 4.94%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QRPRX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QRPRX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPRX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 3.05% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.18% |
Correlation
The correlation between QRPRX and TALTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPRX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
QRPRX
TALTX
Сравнение QRPRX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPRX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 7.52 | -6.65 |
Просадки
Сравнение просадок QRPRX и TALTX
Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -0.09% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -0.02% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPRX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 1.84% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 1.84% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 1.84% | +8.53% |
Сравнение комиссий QRPRX и TALTX
QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPRX и TALTX
Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.26% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QRPRX and TALTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPRX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор