Сравнение QRPRX с TALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).
QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QRPRX и TALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRPRX и TALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 9.06% | 23.57% | 18.88% | 7.30% | 25.46% | 14.33% | -20.91% | -2.94% | -4.35% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 1.31% | 5.51% | 3.53% | 8.27% | -2.29% | 5.33% | 5.20% | 6.53% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у TALTX с доходностью 1.31%.
QRPRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRPRX и TALTX
QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Доходность на риск
QRPRX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
QRPRX
TALTX
Сравнение QRPRX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPRX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.28 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.72 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.82 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 3.36 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.28 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.82 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между QRPRX и TALTX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPRX и TALTX
Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности TALTX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.38% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 4.28% | 4.34% | 2.45% | 3.11% | 6.63% | 0.69% | 0.85% | 3.12% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок QRPRX и TALTX
Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и TALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRPRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -14.24% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -5.15% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | -6.38% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.55% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -1.37% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.55% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPRX и TALTX
AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRPRX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.16% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 2.59% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 5.38% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 4.69% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 4.73% | +5.65% |